Neuronales System Trading Forum

Neuronales-system-trading. de Themen: NEURONALES-SYSTEM-TRADING, Ihre Vorteile, Zum System-Entwickler, Test-Geschenke e Test-Garantie. Beliebte Seiten neuronales-system-trad .. Harald Ruppert: System-Entwickler Neuronales-System-Trading Die pro Tag geschtzten 51 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 2,10 Seiten. Verweise Verweise von boerse. de Realtime Aktienkurse, Brsenkurse - Gráficos amp Aktien - boerse kutzers-bauchgefuehl. d .. Hermann Kutzer Brsennewsletter aktuelles Brsengeschehen ServerTm B Rsenverlag Ag Bayern Rosenheim Deutschland 47.85, 12.13 Tm B Rsenverlag Ag (Bayern, Rosenheim) ist der Sitz Servidores des Apache2. Die programmierte Sprache ist PHP5.3.3-1ubuntu9.3. Prsentiert von: PHP5.3.3-1ubuntu9.3 Servidor Web: Apache2Interview mit Harald Ruppert, System-Entwickler Neuronales System-Trading, zu seinem Erfolgskonzept A m vergangenen Freitag uumlbersandte Harald Ruppert, System-Entwickler Neuronales System-Trading, die aktuellen Performance-Zahlen Seines Trading-System e Alexander Gmeiner, Marketing-Leiter vom TM Boumlrsenverlag. Keine Zehn Minuten spaumlter klingelte sein Telefon, denn: Die Ergebnisse seines Handelssystems waren wirklich sensationell e darum moumlchte wir Ihnen diese auf keinen Fall vorenthalten. Lesen Sie daher in diesem Entrevista, wie sein hochprofitables Handelssystem funktioniert, Teilnehmer seit Jahresbeginn einen Gewinn von 699 erwirtschaftet haben und aus 10.000 euro, die vor 10 Jahren investiert wurden, jetzt 1.211.362,68 Euro Gewinn geworden sind. Alexander Gmeiner: Ihr System laumluft bereits seit Januar 2000, wird ein Handelssystem eigentlich alt Harald Ruppert: Nein (lacht). Ein Handelssystem funktioniert oder nicht. É o lucro, o que é mais fácil de usar, e você pode usar o ndash wd., Por isso, wollen ndash auch bdquojungrdquo. Das Neuronale System-Trading (NST) hat alleine in diesem Jahr schon einen Gewinn von 699 realisiert. Alexander Gmeiner: Sehr beeindruckend Welche Werte werden dabei im NST gehandelt Harald Ruppert: Im Handelssystem Neuronales System-Trading werden neun Basiswerte abgedeckt: Dax, MDax, ATX, CAC 40, Ibex 35, SMI, Euro Stoxx 50, Nasdaq 100 sowie Gold. Ich zeige Ihnen gerne saumlmtliche Trades dieses Jahres, nas ist kein Geheimnis Wie Sie der Liste in the koumlnnen, erzielte mein System bei 40 von 46 Trades Gewinne, foi einer herausragenden Trefferquote von 86,96 entspricht. Zudem notieren derzeit 7 Handelsmodule auf Allzeithoch und das naumlchste wartet schon: Trades der letzten 12 Monate Alexander Gmeiner: Sie haben gerade alle Trades des Jahres offengelegt, ist das nicht geheim Harald Ruppert: Ich habe nichts zu verbergen Sie sollten hier generell sehr vorsichtig sein. Es gibt viele Handelssysteme, die hohe Profite versprechen, allerdings gibt es hier viele schwarze Schafe. Oft werden hier die Trades nicht aufgefuumlhrt e somit falsche Zahlen angegeben. Fuumlr jeden Teilnehmer des NST sind deshalb alle Trades seit Systemstart im Januar 2000 einsehbar, womit die Performance von uumlber 12.000 nachweisbar ist. Diese magische Grenze haben wir im Oktober geknackt. Allerdings wuumlrden 2071 abgeschlossene Trades hier den Rahmen sprengen. Die Gewinnkurve zeige ich Ihnen aber gerne: Alexander Gmeiner: Ich bin Privatanleger und moumlchte auch von dieser Erfolgsstory profitieren. Ist ein solches Handelssystem auch fuumlr mich geeignet Harald Ruppert: Natuumlrlich. Einzige Voraussetzung ist ein Wertpapierdepot mit dem die Handelsempfehlungen umgesetzt werden koumlnnen, Vorkenntnisse oder ein bestimmtes Startkapital sind nicht vonnoumlten. Zudem erhaumllt jeder Teilnehmer eine umfangreiche Broschuumlre, todos os outros informações sobre o ambiente. Alexander Gmeiner: Empfehlen Sie eine bestimmte Depotgroumlszlige Harald Ruppert: In der zuvor genannten Broschuumlre gebe ich Empfehlungen uumlber die Houmlhe der Einsaumltze bei einem Comércio abhaumlngig von der Depotgroumlszlige. Die Houmlhe des Kapitals ist jedoch nicht relevante, da saumlmtliche Empfehlungen mit Hebelzertifikaten umgesetzt werden, die meist nur wenige Euro kosten. Alexander Gmeiner: Sie beschraumlnken die Testteilnehmerplaumltze im NST. Warum ist das so Harald Ruppert: Die Beschraumlnkung der Plaumltze hat einen einfachen Grund: Um die Qualitaumlt unserer E-Mail-Telefon-Hotline weiterhin zu gewaumlhrleisten, koumlnnen wir lediglich 50 neue Privatanleger im Neuronalen System-Trading aufnehmen. Zudem muss eine Uumlberlastung der System-Entwickler-Sprechstunde ausgeschlossen werden, damit mir genuumlgend Zeit zur Verfuumlgung steht, mein Handelssystem stetig weiterzuentwickeln. Der Tag hat nur 24 Stunden. Das verstehen Sie sicherlich. Darum sollten Sie schnell sein (schmunzelt). Alexander Gmeiner: Vielen Dank fuumlr das sehr interessante Entrevista. Ich habe Ihr Vorgehen verstanden Darum kann ich Ihnen nur empfehlen: Testen Sie Jetzt das Neuronale System-Trading e werden Sie Teil Dieser Erfolgsstory Seit Jahresbeginn haben Teilnehmer 699 Gewinn eingefahren. Aktuell befinden sich sogar 7 Handelsmodule auf einem Allzeithoch und das Naumlchste wartet schon auf Sie. Steigen Sie am besten gleich kostenlos als Testteilnehmer ein und nutzen Sie bereits em Ihrer kostenlosen 14-taumlgigen Testphase saumlmtliche Services. Wertpapier Fórum: Knstliche neuronale Netzwerke Geschrieben 07. Januar 2012 - 18:17 Hoobee, 07. Januar 2012 - 17:01: Theoretisch Angenommen, dass dieser Wert real ist und das Netz verlsslich arbeitet, wie knnte man allein durch das Wissen, wie der DAX am nchsten Tag performt (também nur zu 55 Prozent richtig, ob der DAX quotsteigtquot ou quotsinktquot am nchsten Tag) Gewinne erzielen Du handelst Am Abend kurz vor Handelsschlu einen Dax-Future und stellst ihn dann am nchsten Handelstag gem deinem Regelwerk wieder glatt. Das ist wohl die preiswerteste Mglichkeit. Bei IB kannst du das Ganze auf einem Paper-Trading-Konto sogar eine Weile unter Marktbedingungen testen. Die tolle Signatur. 5 Hoobee Gruppe: Benutzer Beitrge: 7 Registriert: 15. 05 de setembro Geschrieben 07. Januar 2012 - 18:38 Sind die Future-Kurse direkt abh228ngig vom quotRealkursquot, welchen man auf yahoo unter quotGDAXIquot findet O problema ist n228mlich, dass ich das Netzwerk auf Eben diesen Kurs trainiert habe und den Zusammenhang zum Futurekurs nicht genau verstehe. Ebenso frage ich mich, wie das mit den Future genau ist. Kann ich dabei t228glich kaufenverkaufen und auf longshort setzen Habe bisher immer nur von Monaten gelsen, 3, 6 und 9. Vielen Dank f252r den Hinweis mit dem Test-Trading, das werde ich sicherlich mal testen. Und Sorry, dass ich hier etwas bl246d nachfrage, aber bin mit der Finanzwelt noch nicht so genau vertraut. Dieser Beitrag wurde von Hoobee bearbeitet: 07. Januar 2012 - 18:38 6 Schinzilord Gruppe: Moderatoren Beitrge: 4.352 Registriert: 18. Dezember 07 Geschrieben 07. Januar 2012 - 19:05 Die 3,6,9 Monate sind nur die Laufzeiten der Futures, glattstellen kannst du brsensekndlich whrend der EUREX Zeiten. Da bei so einer Strategie eine Minimierung der TA Kosten das Wichtigste ist, wre das ber Futures wohl wirklich am kostengnstigsten. Wobei der DAX Future einen Nominal von 25 Punkt besitzt, die Margin ist aber ned so hoch. Nur handelst du dann gleich mit 6000Punkte 25 150000, dafr kostet es nix. Andere Mglichkeit sind Futures auf z. B. Em seguida, MSCI World, da ist der Posten nur ein paar Tausend gro. Aber das wichtigste ist neben dem Backtest mal ein Teste unter realen Bedingungen, também musst du eh ein Demokonto einrichten. Magst du uns noch ein paar Infos zu deinem neuronalen Netz geben Wir sind hier im Forum eigentlich sehr offen mit Quellcodes etc. Du Musst dies natrlich nicht machen, ein paar Grundlagenpaper wrden mir auch schon gengen mit ein paar Infos zur Umsetzung. 7 Hoobee Gruppe: Benutzer Beitrge: 7 Registros: 15. 05 de setembro Geschrieben 08. Januar 2012 - 01:38 também ich habe verschiedene Netze verwendet, feed-forward und rekursive. Insgesamt habe ich momentan etwa 300 verschiedene Netze dokumentiert und trainiert. Dabei unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Struktur, d. h. Anzahl der Schichten und Neuronen, und der verwendeten Entradas. Ich bin noch ganz am Anfang und noch sehr viel am probieren, das eine Netze existiert também noch nicht. Die neusten Netze liegen bei 252ber 55 (vereinzelt knapp 60) Trefferquote (também DAX steigtsinkt am n228chsten Tag), sehe aber hier noch etwas Potential nach oben. Entradas sind verschiedene Indizes (DJ, Nikkei.), Wechselkurse und andere Konjunkturdaten, insgesamt mehrere Dutzend. Die Schwierigkeit liegt an der Datenvorbereitung, então gelang es mir bisher zum Beispiel noch nicht Roh246lpreise ab 1995 auf t228glicher Basis zu finden und zu integrieren. Dies nur als Beispiel, tats228chlich habe ich noch viele weitere Ideen f252r Entradas, welche ich nach und nach integrieren werde. Als Grundlagenpaper eignet sich vielleicht dieses: Usando redes neurais para prever os preços do mercado de ações Gibt einen guten 220berblick 252ber verschiedene Ans228tze. Vielleicht noch zur Erkl228rung, Weswegen ich nach der optimalen Handelsstrategie f252r die Netze suche: Ich m246chte das Ganze gerne direkt anwendungsorientiert gestalten, um Zeit einzusparen. Die InputsOutputs sollten daher richtig gew228hlt werden, daher frage ich mich auch, wie es sich mit dem Future-DAX-Kurs und den Real-DAX-Kurs (den ich auf Yahoo Finde und ich zum trainieren der Netze verwende) verh228lt. Versuche mich derzeit etwas einzulesen, aber tue ich mich dabei noch etwas schwer. Verstehe zum Beispiel nicht, weswegen sich der Future-Kurs meist oberhalb des reellen Kurses, sich aber auch unterhalb befinden kann. Vielen Dank und Gr252223e, Hoobee Dieser Beitrag wurde von Hoobee bearbeitet: 08. Januar 2012 - 01:41 8 H. B. Geschrieben 08. Januar 2012 - 08:18 Hoobee, 08. Januar 2012 - 01:38: Vielleicht noch zur Erklrung, weswegen ich nach der optimalen Handelsstrategie fr die Netze suche: Ich mchte das Ganze gerne direkt anwendungsorientiert gestalten, um Zeit einzusparen. Die InputsOutputs sollten daher richtig gewhlt werden, daher frage ich mich auch, wie es sich mit dem Future-DAX-Kurs und den Real-DAX-Kurs (den ich auf Yahoo finde e ich zum trainieren der Netze verwende) verhlt. Versuche mich derzeit etwas einzulesen, aber tue ich mich dabei noch etwas schwer. Verstehe zum Beispiel nicht, weswegen sich der Future-Kurs meist oberhalb des reellen Kurses, sich aber auch unterhalb befinden kann. Wenn du am Ende eh nicht den DAX handelst sondern ein Derivat, dann erschliet sich mir nicht, warum du berhaupt eine Vorhersage fr e DAX treffen willst. Normalmente, o homem vai se mexer, com o Papier entwickelt, do man manu. Bei 55 Prozent (wie hess du die denn ermittelt) wrde das heien, dass von 100 Trades 45 in Verlust enden. Das klingt fr mich aber ehrlich gesagt nach der typischen Baseline. Da der DAX seit 1990 einen Aufwrtstrend hat, também assista a Kurse sowieso hufiger als Fallende, Damit Brauchst du aber kein KNN um zu wissen, dass die Kurse am nchsten Tag hher liegen als am Tag zuvor. Mit Dieser Prmisse kann dich jeder der Comprar e manter macht zu geringeren Kosten outperfomen, weil er weniger Trades macht und ein geringeres Risiko eingehen muss. Foi dein KNN também vorhersagen muss, damit is Sinn macht, ist nicht nur die Richtung der Kurse, sondern auch wie gro die, Rendite zum Vortag ist. Dir ntzt es nmlich nichts, wenn der DAX 0,1 Prozent hher schliet, du aber erst mit einem Plus de 0,3 Prozent Geld verdienst. Da Hast du nmlich nach Kosten wieder einen Verlust und deine 55 Prozent entwickeln sich ziemlich schnell zu 40 Prozent. Trading ist fr mich keine Estratégia sondern Arbeit - Zeit gegen Geld. Ich investiere em Aktien, um meine finanzielle Unabhngigkeit zu erreichen und von Dividenden Leben zu knnen. Dazu verfolge ich meine Strategie der Auswahl an Assets, die mein Vermgen steigern und mein passives Einkommen verbessern. Mein Anlagehorizont betrgt mindestens 5 bis 10 Jahre. Ich orientiere mich dabei verstrkt an Value-Werten mit starken Wachstumsaussichten, die sich fr Buy and Hold eigenen. Ein wichtiges Kriterium fr die Auswahl ist besonders der positivo Cashflow des Unternehmens und die Dividenden-Rendite. 10 Hoobee Gruppe: Benutzer Beitrge: 7 Registriert: 15. 05 de setembro Geschrieben 08. Januar 2012 - 11:05 H. B. Danke f252r morre Erkl228rung, glaube das habe ich nun verstanden StockJunky Ich hab den DAX-Kurs von Yahoo gew228hlt, da es sich anfangs nur um eine Spielerei (bei der es auch immer noch bleiben kann) gehandelt hat und ich nur mal prinzipiell testen wollte, Ob das funktionieren k246nnte, oder nicht. Um Derivate habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht, weswegen ich hier ja auch nachfrage, wie man mit dem System, então wie es ist, erfolgreich handeln k246nnte. Getestet habe ich folgenderma223en: - zu Começo habe ich Aussagen 252ber den Dow Jones treffen wollen (positivnegativ am n228chsten Tag), habe dann 252ber mehrere Tausend Tage das Netz treinador e im Anschluss f252r knapp 1000 Tage getestet. Dabei Habe ich die Outputs em quot0quot f252r negativ und quot1quot f252r positiv ausgewertet und die vorhandenen Werte (wie sich der DJ wirklich entwickelt hat) auch. Ein einfacher Vergleich zeigte dann schon schnell, dass die Netze praktisch immer 252ber 50 treffen, também richtig liegen bei plus oder minus - angespornt durch die positiven Ergebnisse (immerhin 246fters richtig als falsch 252ber einen Zeitraum von knapp 3 Jahren - ohne Re-Training) aus Dem DJ habe ich das ganze auf den DAX umgem252nzt, mehr Trainingstage und daf252r weniger Testtage (320) genommen, wie obk beschrieben getestet e erreiche mittlerweile gt55 Das 55 Prozent nur knapp 252ber 50 Prozent sind und vielleicht mit Orderkosten die quotBaselinequot bilden ist mir klar Unter 60 Prozent Ergebnisse aus den Trockentests wird nichts weiter passieren. Jedoch spiele ich seit Jahren Poker e dabei habe ich morre Einstellungen gewonnen, dass wenn ich 246fters richtig als falsch liege ich durchaus gewinne (Geplant ist nat252rlich tats228chlich Aussagen 252ber Prozente zu treffen, wie gesagt, mache das Ganze erst seit Dezember und muss noch viel lernen Se você estiver bem, you8217re direito seis vezes fora de 10. You8217re nunca vai estar nove vezes em 10.8221 (Zitat von Peter Lynch). Dieser Beitrag wurde von Hoobee bearbeitet: 08. Januar 2012 - 11:07 11 Ethical Gruppe: Benutzer Beitrge: 3.546 Registriert: 26. Februar 07 Geschrieben 08. Januar 2012 - 19:09 StockJunky, 08. Januar 2012 - 08:18: Bei 55 Prozent (wie hurt du die denn ermittelt) wrde das heien, dass von 100 Trades 45 in Verlust enden. Das klingt fr mich aber ehrlich gesagt nach der typischen Baseline. StockJunky, 08. Januar 2012 - 08:18: Da der DAX seit 1990 einen Aufwrtstrend hat, sind também Steigende Kurse sowieso hufiger als Fallende, damit brauchst du aber kein KNN um zu wissen, dass die Kurse am nchsten Tag hher liegen als am Tag Zuvor. Ich habs mal mit den Daten seit 1990 ausgerechnet: - 52 steigende Kurse - 48 fallende Kurse Ich hab dann mal zum Spa ein paar simples Strategie angewendet: - Gehe immer von steigender Entwicklung aus - 52 Treffer, 48 Fehler - Nimm stets an, dass die Entwicklung von gestern sich heute fortsetzt - 51 Treffer, 49 Fehler - Nimm stets an, dass eine Entwicklung die zwei Tage andauerte auch einen dritten andauert (em anderen Flle gehe von steigenden Kursen aus) - 51,5 Treffer, 48,5 Fehler Ich wrde Dir allerdings beipflichten, dass 55 Treffer zu schlecht sind - insbesondere dann, wenn noch nichtmal klar ist mit welcher Signifikanz das aufgeht. StockJunky, 08. Januar 2012 - 08:18: Foi dein KNN também vorhersagen muss, damit is Sinn macht, ist nicht nur die Richtung der Kurse, sondern auch wie gro die, Rendite zum Vortag ist. Dir ntzt es nmlich nichts, wenn der DAX 0,1 Prozent hher schliet, du aber erst mit einem Plus de 0,3 Prozent Geld verdienst. Da Hast du nmlich nach Kosten wieder einen Verlust und deine 55 Prozent entwickeln sich ziemlich schnell zu 40 Prozent. Bei Futures treten morre Transaktionskosten in den Hintergrund. Wer sich einen Eindruck von der Mchtigkeit Neuronaler Netze machen mchte kann ja mal das hier ausprobieren phi-t. demousegame. 12 StockJunky Gruppe: Benutzer Beitrge: 1.711 Registriert: 31. Mrz 05 Geschrieben 11. Januar 2012 - 00:23 Der Link ist super. Tenha Weile gebraucht um eine Estratégia zu finden, damit man das KNN schlagen kann Faktisch sagt das Ergebnis doch aber, dass auch die Prognosen nur zu 50 Prozent richtig liegen knnen. Damit wre jeglicher Versuch hier ein System zu bauen, dass Vorhersagen trifft, sinnlos. Trading ist fr mich keine Estratégia sondern Arbeit - Zeit gegen Geld. Ich investiere em Aktien, um meine finanzielle Unabhngigkeit zu erreichen und von Dividenden Leben zu knnen. Dazu verfolge ich meine Strategie der Auswahl an Assets, die mein Vermgen steigern und mein passives Einkommen verbessern. Mein Anlagehorizont betrgt mindestens 5 bis 10 Jahre. Ich orientiere mich dabei verstrkt an Value-Werten mit starken Wachstumsaussichten, die sich fr Buy and Hold eigenen. Ein wichtiges Kriterium fr die Auswahl ist besonders der positivo Cashflow des Unternehmens und die Dividenden-Rendite. 13 grupo etérico: Benutzer Beitrge: 3.546 Registriert: 26. Februar 07 Geschrieben 11. Januar 2012 - 08:47 StockJunky, 11. Januar 2012 - 00:23: Faktisch sagt das Ergebnis doch aber, dass auch die Prognosen nur zu 50 Prozent richtig Liegen k246nnen. Damit W228re jeglicher Versuch hierin System zu bauen, dass Vorhersagen trifft, sinnlos. Ich hab selbst keine Strategie gefunden - aber auch nicht danach gesucht. Ich fand es einfach beeindruckend, dass mein chaotisches Geklicke prognostizierbar war (ich selbst h228tte es nicht prognostizieren k246nnen). Ich schlie223e aus dem Ergebnis: - bei Annahme eines v246llig chaotischen Kurses treffen 50 der Prognosen zu - em dem Fall ist das Modell wertlos - bei Annahme eines inteligente chaotischen Kurses (dh einer Bewegung die danach strebt, dass Neuronale Netz zu 252berlisten) kann man daf252r Sorgen, dass bis 0 der Prognosen stimmen - dieser Fall ist bei B246rsenkursen unrealistisch - bei Annahme teilweise chaotischer Kurse, treffen mehr als 50 der Prognosen zu - ab einem gewissen Schwellwert wird das Modell interessant Ich teile aber deine Meinung, dass eine Trefferquote bei 55 und Ungekl228rter Signifikanz zu schwach ist, um darauf eine langfristige Strategie aufzubauen. Es mag sein, dass die Profis gr246223ere Trefferquoten bei h246herer Signifikanz erreichen - aber auch die k246nnen jederzeit Schiffbruch erleiden. Dieser Beitrag wurde von etherial bearbeitet: 11. Januar 2012 - 08:49 14 StockJunky Gruppe: Benutzer Beitrge: 1.711 Registriert: 31. Mrz 05 Geschrieben 11. Januar 2012 - 08:54 etherial, 11. Januar 2012 - 08:47: Ich Telex aber deine Meinung, dass eine Trefferquote bei 55 und ungeklrter Signifikanz zu schwach ist, um darauf eine langfristige Strategie aufzubauen. Es mag sein, dass die Profis grere Trefferquoten bei hherer Signifikanz erreichen - aber auch die knnen jederzeit Schiffbruch erleiden. Ich denke, sie haben einfach niedrigere Transaktionskosten. Da machen sie auch schon bei weniger als 0,1 Prozent Kursnderung Gewinn und das liegt in den normalen Tagesschwankungen. Diesen Rahmen wird aber kein Kleinanleger jemals erreichen, weil man dazu mehrere Millionen bewegen muss. Zudem erhht sich dadurch morre Zahl der tglichen Carrapatos deutlich. Sie knnen eher Gewinne mitnehmen und schneller aussteigen, wenn der Tipp falsch war. Wer erst 1 oder 2 Prozent braucht, um Gewinn zu machen, hat da langfristig automatisch das nachsehen - schon allein weil Kurse sich nicht jeden Tag so stark ndern. Trading ist fr mich keine Estratégia sondern Arbeit - Zeit gegen Geld. Ich investiere em Aktien, um meine finanzielle Unabhngigkeit zu erreichen und von Dividenden Leben zu knnen. Dazu verfolge ich meine Strategie der Auswahl an Assets, die mein Vermgen steigern und mein passives Einkommen verbessern. Mein Anlagehorizont betrgt mindestens 5 bis 10 Jahre. Ich orientiere mich dabei verstrkt an Value-Werten mit starken Wachstumsaussichten, die sich fr Buy and Hold eigenen. Ein wichtiges Kriterium fr die Auswahl ist besonders der positivo Cashflow des Unternehmens und die Dividenden-Rendite. 15 Megabulle Gruppe: Benutzer Beitrge: 458 Registriert: 10. Februar 06 Geschrieben 03. Februar 2012 - 12:39 Schon wieder eine Reichtums-Formel Das kommt mir doch bekannt vor. LTCM googeln Statistiken sind super ihn teatalogen Arbeiten mchtig Eindruck zu schinden. In der Praxis sind sie meistens unbrauchbar. Wahrscheinlichkeiten sagen nichts ber den Einzelfall aus. Foi ntzt mir ein Modell das sogar zu 99 richtig liegt, wenn ein kurzer Zeitraum falscher Signale mein Kapital verbrennt Em deinem Modell liegt die Trefferquote gerade mal knapp ber dem Mnzwurf. Das ist eindeutig zu riskant. Auerdem tritt man mit einem Trabbi gegen einen hochgezchteten Porsche an. Man versucht mit einem recht simplen Modell gegen die Raketenwissenschaftler in den Grobanken anzutreten. Die sind dir in Geschwindigkeit, Zeit, Ressourcen und Kenntnissen extrem berlegen. Das wrde ich lieber lassen. Dennoch ist die the théorie Idee sehr interessant33 Wenn du einen Freund hast, schenke ihm einen Fisch. Aber wenn du ihn wirklich liebst, lehre ihn fischen. 16 ipl Gruppe: Benutzer Beitrge: 2.757 Registrador: 15. Januar 07 Geschrieben 03. Februar 2012 - 23:42 Hoobee, 07. Januar 2012 - 17:01: Ich besch228ftige mich nun seit ein paar Wochen mit k252nstlichen neuronalen Netzwerken, welche ich im Laufe meines (ingenieurwissenschaftliches) Studiums kennengelernt habe, um Vorhersagen auf den DAX zu erzielen. Momentan teste ich nur ob ich ein Plus oder Minus f252r den n228chsten Tag vorhersagen kann. Dabei habe ich das Netzwerk 252ber gt1000 Tage trainiert und teste im Anschluss mit 300 Tagen. Welche dem Netz zum ersten Mal gezeigt werden. Dabei erziele ich eine Trefferquote de 55. Das Netz liegt também 246fters richtig, als falsch. Hoobee, 08. Januar 2012 - 01:38: também ich habe verschiedene Netze verwendet, feed-forward und rekursive. Insgesamt habe ich momentan etwa 300 verschiedene Netze dokumentiert und trainiert. Je nachdem, wie du das gemacht hast, k246nntest du auch in eine statistische Falle getappt sein. Du hast evtl. Quotzu vielequot Netze ausprobiert und die Beschreibung, wie du sie testest, klingt zun228chst mal nach einem wenig geeigneten Testverfahren. Wenn alle Netze jeweils nur einem einzigen Test unterliegen und du massenweise Netze testest, wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auch ein Netz dabei sein, das aus den Lerndaten Regeln, permitindo a morte de um animal de estimação. Hier w228ren erweiterte Testverfahren angemessen, wie z. B. Validação cruzada. Aber auch sie eliminieren die M246glichkeit dieser quotFallequot nicht, sie machen sie nur unwahrscheinlicher. Und wenn du dann weiter viele unterschiedliche Netze damit testest, steigerst du die Wahrscheinlichkeit wieder, blo223 ein Netz gefunden zu haben, das deinen Test besteht, aber nicht in der Realit228t funktioniert. Das ist wie mit statistischen Testes, wo man eine Regelm228223igkeit finden will, die mit 95-iger Wahrscheinlichkeit in den Daten vorhanden ist. Macht man eine Untersuchung und die Regelm228223igkeit best228tigt sich, ist das ok. Macht man aber 100 Untersuchungen und findet dabei 5 best228tigte Regelm228223igkeiten, kann man das Ergebnis getrost in die Tonne kloppen. F252r so viele Untersuchungen muss homem morre Signifikanzh252rde entsprechend anheben. Eventuell habe ich aber deine Beschreibungen auch falsch aufgefasst - soll jedenfalls nur so ein Hinweis von einem auf cognitive Systeme spezialisierten Informatiker sein. Eu sou um membro da família Moinho de família (mit nicht-linearen Kernels) f252r solche Anwendungen interessanter als neuronale Netze, da sie etwas beherrschbarer als NNs sind und deren Optimierung auf besseren teortischen Grundlagen fu223t. Ich hatte gerade etwas Zeit und habe mal nachgerechnet, wie gro223 morre Wahrscheinlichkeit ist, dass eine zuf228llige bin228re Folge mit einer vorgegebenen anderen Folge der L228nge 300 in mindestens 165 Bits (também 55) 252bereinstimmt. Wenn ich mich nicht t228usche, liegt sie bei ca. 4.695. Das hei223t, man braucht im Schnitt 22 Versuche, um diese 220bereinstimmung zu erreichen. Wenn du 300 Netze (d. h. Versuche) daf252r gebraucht hast, hattest du sogar richtig quotPechquot. Statistisch h228ttest du schon nach 22 Netzen ein Netz bekommen m252ssen, das deinen 300-Tage-Test zuf228llig zu mindestens 55 besteht. Wenn ich deinen Testaufbau também richtig verstanden habe, ist das Ergebnis bisher nicht statistisch signifikant. Dieser Beitrag wurde von ipl bearbeitet: 04. Fevereiro 2012 - 01:21